Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Upravljanje likvidnostnega tveganja

Upravljanje likvidnostnega tveganja

Za uspešno upravljanje likvidnostnega tveganja morajo banke oblikovati politiko upravljanja tveganja, imeti morajo dober informacijski sistem, usposobljene kadre in metode za merjenje tveganja. Potrebna pa sta tudi učinkovita kontrola in nadzor. Likvidnostno tveganje je namreč zelo dinamično in izjemno hitro tveganje. Pojavi se lahko hipoma. V sodobni družbi, prepleteni z različnimi komunikacijskimi kanali, lahko že nepremišljena dejavnost posameznika na družbenih omrežjih povzroči čredni učinek in naval na banko (Bank run).

Institucije si pri upravljanju likvidnostnega tveganja pomagajo z zmanjševanjem ali preoblikovanjem naložb ali pa s pridobivanjem dodatnih virov financiranja. Prevelike likvidnostne rezerve predstavljajo velik oportunitetni strošek, zato morajo banke preudarno ravnati pri optimalnem upravljanju likvidnosti.

Če pričakovani denarni prilivi, hitro unovčljive naložbe in sposobnost najemanja sredstev zadoščajo za pokrivanje denarnih odlivov, lahko rečemo, da je likvidnost institucije ustrezna.

Pogosto pa je napovedovanje natančnih zneskov in trenutka denarnih tokov oteženo. Zaradi bojazni da bodo nepredvideni odlivi večji od pričakovanih prilivov mora imeti banka visokokakovostne likvidnostne rezerve. To so sredstva, ki jih lahko banka v stiski hitro proda.

Upravljanje likvidnostnega tveganja v praksi

Upravljanje likvidnostnega tveganja omogoča izpolnitev pogodbenih obveznosti in izogibanje izgubam zaradi prodaje naložb v sili oziroma prodaje “za vsako ceno”. Pravilno upravljanje likvidnostnega tveganja omogoča lažji dostop do refinanciranja pri poslovanju s centralno banko in nižje premije za kreditno tveganje pri pridobivanju novih virov. Izjemno pomembno je tudi vzdrževanje zaupanja poslovnih partnerjev, saj preprečuje nenadne odlive depozitov.

Hitra in enostavna prijava na seminar. Pošljite nam vaš elektronski naslov in hitro vas bomo kontaktirali glede vaše prijave in podrobnosti o seminarju.

Najpogostejši ukrepi za zmanjševanje likvidnostnega tveganja so sistem limitov in likvidnostni blažilniki, ki povečujejo odpornost banke na likvidnostno tveganje. Ker je vnaprej težko napovedati, katera sredstva bodo v času krize nelikvidna, mora banka zagotoviti raznovrstno strukturo virov financiranja in raznolik dostop do virov financiranja.

Pri načrtovanju denarnih tokov je potrebno ločiti stabilne od nestabilnih denarnih tokov.

Načrt upravljanja likvidnosti v izjemnih okoliščinah

Likvidnostna kriza se pojavi hitro in brez opozorila. Zato mora banka v času krize dajati vtis organiziranosti, verodostojnosti in učinkovitosti. Vodstvo banke mora sprejeti ukrepe za rešitev nastalih kriznih razmer. Ker se je potrebno odzvati takoj, mora imeti vsaka institucija vnaprej opredeljen načrt potrebnih aktivnosti.

Sprememba predpisov o likvidnostnem tveganju

Nova regulativa, ki jo predpisuje Basel III, je nastala kot posledica izkušenj, ki so jih med finančno krizo pridobile finančne institucije. Ena glavnih novosti je opredelitev likvidnostnega tveganja in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati finančne institucije za boljše upravljanje likvidnostnega tveganja.

Na seminarju Likvidnostno tveganje bosta podrobneje predstavljena dva nova likvidnostna količnika:

  • količnik likvidnostnega kritja (Liquidity Coverage Requirement – LCR), ki zahteva, da morajo imeti banke dovolj visoko kakovostnih likvidnih sredstev, da prenesejo razliko med pričakovanimi odlivi in prilivi v stresnem obdobju 30-ih dni in
  • količnik neto stabilnih virov financiranja (Net Stable Funding Requirement – NSFR), ki prikazuje dolgoročno strukturno razmerje in spodbuja banke k uporabi dolgoročnih, stabilnejših virov financiranja. Banke želi odvrniti od prekomernega zanašanja na kratkoročna medbančna posojila in tako zmanjšuje dolgoročno tveganje financiranja.

Več o likvidnostnem tveganju si lahko preberite v članku Likvidnostno tveganje – kaj je in kako ga lahko zmanjšate?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *